PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWO returned 1.93%/yr vs 0.97%/yr for PFFR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RWO charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности RWO и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 0.80%.

RWO

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.05%
1 год
12.86%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.42%

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		7.94%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%6.70%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between RWO and PFFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.41

The correlation between RWO and PFFR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWO и PFFR

Секторы
RWO
PFFR

Недвижимость

89.3%
84.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

0.8%
5.3%

Технологии

0.7%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

RWO
89.3%
PFFR
84.9%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
PFFR

-

Финансовые услуги

RWO
0.8%
PFFR
5.3%

Технологии

RWO
0.7%
PFFR

-

Здравоохранение

RWO
0.4%
PFFR

-

Энергетика

RWO
0.3%
PFFR

-

Промышленность

RWO
0.2%
PFFR

-

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
PFFR

-

Сырьевые материалы

RWO

-

PFFR

-

Коммуникационные услуги

RWO

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

RWO

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

RWO vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.87

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.27

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

2.44

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RWO и PFFR

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWOPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-53.02%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-6.57%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-11.16%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-29.80%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.05%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.00%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.80%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и PFFR

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWOPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.81%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.14%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

7.91%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

10.47%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

20.54%

-2.33%

Сравнение комиссий RWO и PFFR

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и PFFR

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.35%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RWO and PFFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (3.93%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, RWO leads with 1.93% vs 0.97% for PFFR. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWO has performed better with a 1.93% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.35% for RWO.

RWO is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.45% for PFFR.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор