PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWO с ICF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWO и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWO и ICF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.40%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.76% соответственно.


RWO

1 день
1.09%
1 месяц
-5.92%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.75%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.10%

ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Сравнение комиссий RWO и ICF

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.


Доходность на риск

RWO vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWOICFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.23

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.42

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.33

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

1.20

+2.50

RWO vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ICF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWOICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.30

-0.15

Корреляция

Корреляция между RWO и ICF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и ICF

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ICF в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.49%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Просадки

Сравнение просадок RWO и ICF

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и ICF.


Загрузка...

Показатели просадок


RWOICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-76.74%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.77%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-34.74%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-40.22%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-8.53%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-14.26%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.26%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и ICF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWOICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.51%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.63%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.31%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

18.90%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.58%

-2.39%