Сравнение RWO с ICF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
RWO и ICF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWO и ICF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWO и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.40% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.76% соответственно.
RWO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.10%
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWO и ICF
RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Доходность на риск
RWO vs. ICF — Ранг доходности на риск
RWO
ICF
Сравнение RWO c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWO | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.42 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 1.20 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWO | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RWO и ICF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWO и ICF
Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ICF в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.49% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок RWO и ICF
Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и ICF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWO | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -76.74% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.77% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -34.74% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -40.22% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -8.53% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -14.26% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.26% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWO и ICF
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWO | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.51% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.63% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.31% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.90% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.58% | -2.39% |