PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWO с HAUZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

RWO и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWO и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWO и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.83%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.72%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 3.16% против 3.90% соответственно.

RWO

1 день
0.41%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.83%
6 месяцев
3.69%
1 год
9.73%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.94%
10 лет*
3.16%

HAUZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.34%
1 год
16.50%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий RWO и HAUZ

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

RWO vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.11

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.59

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

4.86

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.03

Корреляция

Корреляция между RWO и HAUZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и HAUZ

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности HAUZ в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.48%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.54%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок RWO и HAUZ

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RWOHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-39.51%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-14.08%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-34.52%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-39.51%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-10.90%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-11.80%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.45%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и HAUZ

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 5.31%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWOHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.56%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.00%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.89%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.75%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.91%

+1.27%