Сравнение RWMIX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
RWMIX управляется Redwood. Фонд был запущен 8 мар. 2017 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWMIX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWMIX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMIX Redwood Managed Municipal Income Fund | 0.01% | -2.18% | 2.69% | 3.77% | -9.56% | 4.28% | 0.13% | 10.09% | 0.30% | 1.65% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RWMIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.
RWMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWMIX и RWSIX
RWMIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
RWMIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
RWMIX
RWSIX
Сравнение RWMIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWMIX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.11 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.32 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWMIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.12 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RWMIX и RWSIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMIX и RWSIX
Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMIX Redwood Managed Municipal Income Fund | 3.58% | 2.67% | 4.08% | 2.80% | 1.02% | 6.80% | 2.16% | 3.36% | 2.13% | 2.06% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок RWMIX и RWSIX
Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWMIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -24.90% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -9.68% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | -24.90% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -16.34% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -6.72% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.46% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWMIX и RWSIX
Текущая волатильность для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) составляет 1.06%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWMIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 5.19% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 7.80% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 11.66% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 12.14% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.29% | -8.75% |