PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RWLC is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 24.01%/yr vs 22.35%/yr for AVUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%28.58%14.40%-12.40%2.05%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%2.38%

Correlation

The correlation between RWLC and AVUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between RWLC and AVUS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWLC и AVUS

Секторы
RWLC
AVUS

Технологии

27.9%
27.5%

Финансовые услуги

15.7%
15.2%

Здравоохранение

11.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Энергетика

6.6%
7.4%

Промышленность

5.6%
11.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

0.7%
0.2%

Технологии

RWLC
27.9%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
AVUS
15.2%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
AVUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
AVUS
11.8%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
AVUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
AVUS
4.4%

Энергетика

RWLC
6.6%
AVUS
7.4%

Промышленность

RWLC
5.6%
AVUS
11.5%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
AVUS
2.7%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
AVUS
2.5%

Недвижимость

RWLC
0.7%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

RWLC vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.68

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.66

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

18.85

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RWLC и AVUS

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-37.04%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.85%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-19.74%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.46%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.09%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.72%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и AVUS

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) составляет 2.66%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что RWLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.98%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.00%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

12.15%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.29%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.85%

-4.37%

Сравнение комиссий RWLC и AVUS

RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и AVUS

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and AVUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to RWLC (2.66%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, RWLC leads with 24.01% vs 22.35% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 24.01% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: Rayliant and American Century. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор