Сравнение RWK с KJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).
RWK и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и KJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и KJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 10.92% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 1.03% | 10.90% | 8.86% | 14.71% | -7.69% | 11.72% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
KJAN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и KJAN
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.
Доходность на риск
RWK vs. KJAN — Ранг доходности на риск
RWK
KJAN
Сравнение RWK c KJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | KJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.77 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.95 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 8.28 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RWK и KJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и KJAN
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и KJAN
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и KJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -28.94% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -8.74% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -16.83% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.11% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.21% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.06% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и KJAN
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.14% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 8.66% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 14.03% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.04% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.59% | +7.34% |