PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с KJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while KJAN is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWK returned 10.63%/yr vs 7.75%/yr for KJAN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for KJAN.

Доходность

Сравнение доходности RWK и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 8.76%.

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и KJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%10.92%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%

Correlation

The correlation between RWK and KJAN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between RWK and KJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и KJAN

Секторы
RWK
KJAN

Промышленность

21.8%
17.5%

Потребительский циклический сектор

20.7%
8.4%

Технологии

14.0%
16.9%

Финансовые услуги

13.1%
15.9%

Потребительский защитный сектор

11.3%
2.4%

Энергетика

5.3%
6.2%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Здравоохранение

4.0%
16.5%

Недвижимость

2.8%
6.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.5%

Промышленность

RWK
21.8%
KJAN
17.5%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
KJAN
8.4%

Технологии

RWK
14.0%
KJAN
16.9%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
KJAN
15.9%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
KJAN
2.4%

Энергетика

RWK
5.3%
KJAN
6.2%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
KJAN
4.8%

Здравоохранение

RWK
4.0%
KJAN
16.5%

Недвижимость

RWK
2.8%
KJAN
6.2%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
KJAN
2.9%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
KJAN
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с MMAXKJAN с BUFPKJAN с ZMAYKJAN с BAPR

Доходность на риск

RWK vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKKJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.12

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.10

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.21

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

14.81

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RWK и KJAN

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и KJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-28.94%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-5.42%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-16.83%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-16.83%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.11%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.54%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и KJAN

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.98%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

7.01%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

10.78%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

13.03%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

15.42%

+7.53%

Сравнение комиссий RWK и KJAN

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и KJAN

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and KJAN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.55%) compared to KJAN (1.98%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs KJAN's -28.94%.

On 5-year performance, RWK leads with 10.63% vs 7.75% for KJAN. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWK has performed better with a 10.63% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for KJAN.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while KJAN is Defined Outcome. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.79% for KJAN.

KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и KJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор