Сравнение RWIN с IDEV
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RWIN is actively managed, while IDEV is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и IDEV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 7.02% |
Correlation
The correlation between RWIN and IDEV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. IDEV — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEV
Сравнение RWIN c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и IDEV
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -34.77% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.20% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.50% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и IDEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.10% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.34% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.25% | -2.31% |
Сравнение комиссий RWIN и IDEV
RWIN берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и IDEV
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IDEV в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.21% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RWIN and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for RWIN.
IDEV has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.01% for RWIN.
They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор