Сравнение RWIN с FPXI
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RWIN is actively managed, while FPXI is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -10.80%
- 6 месяцев
- 14.33%
- С начала года
- 21.40%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам RWIN и FPXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 14.15% |
Correlation
The correlation between RWIN and FPXI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. FPXI — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPXI
Сравнение RWIN c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | FPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и FPXI
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -55.78% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -17.02% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -20.12% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 28.97% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.88% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.72% | -6.78% |
Сравнение комиссий RWIN и FPXI
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и FPXI
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FPXI в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.65% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and FPXI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.
RWIN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.65% for FPXI.
They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.70% for FPXI.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор