Сравнение RWIIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и KGIIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
RWIIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
KGIIX
Сравнение RWIIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.56 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 4.34 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.65 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 5.30 | -4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 19.59 | -18.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.56 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.80 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и KGIIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и KGIIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и KGIIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -27.81% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.76% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -27.81% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.78% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.15% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.37% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и KGIIX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у Kopernik International Fund (KGIIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.35% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 10.93% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 13.41% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 13.21% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 12.75% | -1.89% |