PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWIIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RWIIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWIIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		2.93%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%0.57%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

RWIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.55%
1 год
4.41%
3 года*
2.41%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWDIXRWIIX с CREMXRWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с EPDIXRWIIX с EPDPXRWIIX с FIGSX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий RWIIX и FHLFX

RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

RWIIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWIIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.39

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.90

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.95

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

7.44

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWIIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWIIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.39

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между RWIIX и FHLFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIIX и FHLFX

Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		8.49%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWIIX и FHLFX

Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWIIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-33.58%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.37%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-29.36%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-8.18%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.18%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.97%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIIX и FHLFX

Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWIIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.63%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

11.01%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

17.06%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

15.82%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

17.63%

-6.77%