PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIGX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWIGX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

RWIGX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RWIGX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWIGX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		-1.24%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, RWIGX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции RWIGX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.33% соответственно.

RWIGX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.54%
1 год
22.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.00%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital World Growth and Income Fund Class R-6

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RWIGX:
RWIGX с FCNTXRWIGX с FXAIXRWIGX с TCIEXRWIGX с VFIAXRWIGX с DODFXRWIGX с ^GSPCRWIGX с RITGX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX

Сравнение комиссий RWIGX и VTMNX

RWIGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.

RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RWIGX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIGX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWIGXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.79

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.35

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.44

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.58

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWIGX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIGX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIGX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWIGXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между RWIGX и VTMNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIGX и VTMNX

Дивидендная доходность RWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		11.04%10.86%8.23%3.44%2.45%7.16%1.53%2.90%7.37%6.94%5.60%4.04%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок RWIGX и VTMNX

Максимальная просадка RWIGX за все время составила -31.98%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIGX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWIGXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.98%

-60.57%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.69%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-29.71%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-35.60%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-8.99%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-13.29%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.97%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIGX и VTMNX

Текущая волатильность для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что RWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWIGXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.85%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.30%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

16.70%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.67%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.42%

-0.45%