Сравнение RWGIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RWGIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWGIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | -6.11% | 4.33% | 29.94% | 29.09% | -26.13% | 242.06% | -31.50% | 32.67% | -57.26% | 20.04% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RWGIX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.72% соответственно.
RWGIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 7.14%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWGIX и TVRIX
RWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
RWGIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
RWGIX
TVRIX
Сравнение RWGIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWGIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.43 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.48 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.06 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между RWGIX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWGIX и TVRIX
Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | 12.25% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 0.00% | 39.95% | 0.00% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWGIX и TVRIX
Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.07% | -39.36% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -8.45% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -24.87% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.07% | -39.36% | -27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -9.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -6.10% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.06% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWGIX и TVRIX
Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.44% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 7.84% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 12.61% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.17% | 14.46% | +61.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.48% | 17.80% | +44.68% |