PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWGIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWGIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RWGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedgewood Fund (RWGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWGIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWGIX
Wedgewood Fund		-6.11%4.33%29.94%29.09%-26.13%242.06%-31.50%32.67%-57.26%19.07%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

RWGIX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-8.00%
1 год
3.89%
3 года*
14.39%
5 лет*
31.30%
10 лет*
7.14%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RWGIX:
RWGIX с SPYRWGIX с RCRIXRWGIX с RLSIXRWGIX с RSIIXRWGIX с RPHIXRWGIX с RPXIXRWGIX с ADX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий RWGIX и FSPGX

RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

RWGIX
Wedgewood Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RWGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWGIX
Ранг доходности на риск RWGIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWGIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.84

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.36

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.17

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.02

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.80

-0.64

Корреляция

Корреляция между RWGIX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWGIX и FSPGX

Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWGIX
Wedgewood Fund		12.25%11.50%15.61%2.14%15.90%71.14%0.00%39.95%0.00%16.61%0.17%4.63%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWGIX и FSPGX

Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWGIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.07%

-32.66%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-16.17%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-32.66%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-13.03%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-6.43%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.70%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RWGIX и FSPGX

Текущая волатильность для Wedgewood Fund (RWGIX) составляет 5.78%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWGIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.71%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.37%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

22.58%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.17%

21.52%

+54.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.48%

21.66%

+40.82%