Сравнение RWDIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -0.50% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 7.31% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции RWDIX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.36% соответственно.
RWDIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.09%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и GMODX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
RWDIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
RWDIX
GMODX
Сравнение RWDIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.01 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 4.91 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.69 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.16 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 23.65 | -20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.01 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.02 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.44 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.38 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и GMODX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и GMODX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что сопоставимо с доходностью GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.06% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и GMODX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -8.79% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.98% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -5.79% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -8.79% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.73% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.71% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и GMODX
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.11% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.68% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.83% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.04% | +1.28% |