PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWCEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWCEX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

RWCEX управляется RWC. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RWCEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWCEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		-0.41%40.13%-1.85%5.59%-24.47%-5.10%34.62%23.99%-27.36%41.23%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, RWCEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

RWCEX

1 день
-0.82%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.24%
1 год
30.78%
3 года*
11.72%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwheel Global Emerging Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RWCEX:
RWCEX с EMIM.LRWCEX с BADEXRWCEX с BEMIXRWCEX с DEMIXRWCEX с EFEIXRWCEX с FCEEXRWCEX с FPADX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий RWCEX и ESCIX

RWCEX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund

Доходность на риск

RWCEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWCEX
Ранг доходности на риск RWCEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWCEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWCEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWCEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWCEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWCEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWCEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWCEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.59

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.42

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.47

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

14.33

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWCEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWCEX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWCEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWCEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.59

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между RWCEX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWCEX и ESCIX

Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		0.96%0.96%1.27%0.68%0.54%16.01%0.24%0.49%0.14%1.47%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок RWCEX и ESCIX

Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWCEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.08%

-48.76%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-12.84%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-36.59%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-0.74%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-13.45%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.49%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RWCEX и ESCIX

Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWCEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

0.00%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

8.91%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.75%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

15.86%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

17.64%

+2.99%