PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWCEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWCEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

RWCEX управляется RWC. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RWCEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWCEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		1.93%40.13%-1.85%5.59%-24.47%-5.10%34.62%23.99%-27.36%41.23%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, RWCEX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

RWCEX

1 день
2.36%
1 месяц
-10.48%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.77%
1 год
32.79%
3 года*
12.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwheel Global Emerging Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с RWCEX:
RWCEX с EMIM.LRWCEX с BADEXRWCEX с BEMIXRWCEX с CEMFXRWCEX с DEMIXRWCEX с EFEIXRWCEX с EITEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий RWCEX и EAEMX

RWCEX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund

Доходность на риск

RWCEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWCEX
Ранг доходности на риск RWCEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWCEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWCEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWCEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWCEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWCEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWCEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWCEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.25

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.86

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.68

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

10.25

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWCEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWCEX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWCEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWCEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между RWCEX и EAEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWCEX и EAEMX

Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		0.94%0.96%1.27%0.68%0.54%16.01%0.24%0.49%0.14%1.47%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок RWCEX и EAEMX

Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWCEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.08%

-62.70%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-9.90%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-25.43%

-17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-8.20%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-13.58%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.59%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RWCEX и EAEMX

Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWCEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.94%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

8.80%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

12.17%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

11.42%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

13.38%

+7.26%