PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWCEX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWCEX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

RWCEX управляется RWC. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RWCEX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWCEX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		1.93%40.13%-1.85%5.59%-24.47%-5.10%3.21%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, RWCEX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

RWCEX

1 день
2.36%
1 месяц
-10.48%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.77%
1 год
32.79%
3 года*
12.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwheel Global Emerging Equity Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с RWCEX:
RWCEX с EMIM.LRWCEX с BEMIXRWCEX с DEMIXRWCEX с EFEIXRWCEX с ESCIXRWCEX с FCEEXRWCEX с SSKEX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX

Сравнение комиссий RWCEX и BADEX

RWCEX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

RWCEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWCEX
Ранг доходности на риск RWCEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWCEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWCEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWCEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWCEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWCEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWCEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWCEXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.23

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.63

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.41

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

5.60

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWCEX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWCEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWCEX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWCEXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между RWCEX и BADEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWCEX и BADEX

Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		0.94%0.96%1.27%0.68%0.54%16.01%0.24%0.49%0.14%1.47%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWCEX и BADEX

Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWCEXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.08%

-21.86%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-8.89%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-21.86%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-7.45%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-5.77%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.24%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RWCEX и BADEX

Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWCEXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.22%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

7.29%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

10.29%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

9.99%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

10.19%

+10.45%