PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWCEX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWCEX с BADEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RWCEX (Redwheel Global Emerging Equity Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, RWCEX returned 1.34%/yr vs 7.10%/yr for BADEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RWCEX charges 1.22%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.

Доходность

Сравнение доходности RWCEX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWCEX показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 18.35%.

RWCEX

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.52%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.85%
1 год
37.52%
3 года*
17.31%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

BADEX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.76%
С начала года
18.35%
6 месяцев
19.35%
1 год
25.73%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWCEX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		12.15%40.13%-1.85%5.59%-24.47%-5.10%3.21%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		18.35%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Correlation

The correlation between RWCEX and BADEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between RWCEX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwheel Global Emerging Equity Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с RWCEX:
RWCEX с EMIM.LRWCEX с CEMFXRWCEX с COBYXRWCEX с BEMIXRWCEX с DEMIXRWCEX с EAEMXRWCEX с FERGX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с PZVEXBADEX с FSSGXBADEX с WBELXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с SIEMX

Доходность на риск

RWCEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWCEX
Ранг доходности на риск RWCEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWCEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWCEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWCEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWCEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWCEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWCEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWCEXBADEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.53

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.58

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.96

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

11.67

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWCEX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWCEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BADEX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWCEX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWCEXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Просадки

Сравнение просадок RWCEX и BADEX

Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и BADEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWCEXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.08%

-21.86%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-8.89%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-10.29%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-21.86%

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-1.24%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-5.62%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.25%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RWCEX и BADEX

Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWCEXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.38%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.03%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

10.42%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

10.23%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

10.38%

+10.30%

Сравнение комиссий RWCEX и BADEX

RWCEX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWCEX и BADEX

Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BADEX в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.35%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		0.86%0.96%1.27%0.68%0.54%16.01%0.24%0.49%0.14%1.47%

Часто задаваемые вопросы

RWCEX and BADEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWCEX has higher volatility (7.08%) compared to BADEX (4.38%). In terms of maximum drawdown, RWCEX dropped -46.08% vs BADEX's -21.86%.

BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWCEX и BADEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор