PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWCEX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWCEX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

RWCEX управляется RWC. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RWCEX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWCEX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		1.93%40.13%-1.85%5.59%-24.47%-5.10%34.62%23.99%-27.36%41.23%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, RWCEX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%.

RWCEX

1 день
2.36%
1 месяц
-10.48%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.77%
1 год
32.79%
3 года*
12.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwheel Global Emerging Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с RWCEX:
RWCEX с EMIM.LRWCEX с BADEXRWCEX с BEMIXRWCEX с CEMFXRWCEX с DEMIXRWCEX с EAEMXRWCEX с EFEIX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий RWCEX и COBYX

RWCEX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund

Доходность на риск

RWCEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWCEX
Ранг доходности на риск RWCEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWCEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWCEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWCEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWCEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWCEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWCEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWCEXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.62

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.92

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.05

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

3.15

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWCEX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWCEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWCEX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWCEXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.62

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между RWCEX и COBYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWCEX и COBYX

Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		0.94%0.96%1.27%0.68%0.54%16.01%0.24%0.49%0.14%1.47%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок RWCEX и COBYX

Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWCEXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.08%

-34.18%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-8.95%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-17.10%

-25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-6.21%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-6.86%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.99%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RWCEX и COBYX

Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWCEXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.20%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

8.42%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

14.59%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

13.98%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

13.55%

+7.09%