PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с VT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.20%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
25.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и VT

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%14.80%

Correlation

The correlation between RW and VT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов RW и VT

Секторы
RW
VT

Промышленность

41.7%
12.0%

Технологии

33.4%
27.8%

Финансовые услуги

7.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.3%

Здравоохранение

2.1%
8.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.8%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Энергетика

0.2%
4.3%

Промышленность

RW
41.7%
VT
12.0%

Технологии

RW
33.4%
VT
27.8%

Финансовые услуги

RW
7.6%
VT
15.9%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
VT
9.5%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
VT
8.3%

Здравоохранение

RW
2.1%
VT
8.1%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
VT
4.2%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
VT
4.8%

Недвижимость

RW
0.3%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
VT
2.7%

Энергетика

RW
0.2%
VT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RW vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.43

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RW и VT

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-50.27%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.56%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.02%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и VT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.09%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.10%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.26%

-1.46%

Сравнение комиссий RW и VT

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и VT

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RW and VT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

VT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Vanguard. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор