Сравнение RVRB с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
RVRB и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RVRB и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RVRB и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RVRB Reverb ETF | -5.44% | 18.86% | 24.48% | 26.80% | 1.74% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
RVRB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RVRB и THLV
RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
RVRB vs. THLV — Ранг доходности на риск
RVRB
THLV
Сравнение RVRB c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVRB | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.53 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.00 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 10.82 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVRB | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RVRB и THLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVRB и THLV
Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RVRB Reverb ETF | 1.80% | 1.93% | 1.68% | 0.97% | 0.27% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RVRB и THLV
Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RVRB | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -13.15% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -6.66% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.46% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.75% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.85% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVRB и THLV
Reverb ETF (RVRB) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RVRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RVRB | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.33% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.61% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 11.29% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.80% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.80% | +2.87% |