PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVNU с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNU с HYDW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RVNU returned -0.46%/yr vs 3.53%/yr for HYDW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RVNU charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.

Доходность

Сравнение доходности RVNU и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNU показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.66%.

RVNU

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
3.00%
С начала года
3.92%
1 год
9.90%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.78%

HYDW

1 день
-0.01%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
1.39%
С начала года
1.66%
1 год
5.34%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNU и HYDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.92%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%0.21%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		1.66%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.15%

Correlation

The correlation between RVNU and HYDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

0.25

The correlation between RVNU and HYDW shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с FLTMXRVNU с ACTHXRVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с HYMBRVNU с SGOV
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с HYGVHYDW с VWEAX

Доходность на риск

RVNU vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNU c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVNUHYDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.85

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.87

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.57

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

12.36

+2.10

RVNU vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNU и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVNU и HYDW

Максимальная просадка RVNU за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNU и HYDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNUHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-17.75%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.09%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-3.54%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-12.68%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.02%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.87%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.43%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNU и HYDW

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что RVNU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNUHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.49%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

2.30%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.89%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

6.41%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

6.95%

+0.29%

Сравнение комиссий RVNU и HYDW

RVNU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNU и HYDW

Дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HYDW в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.74%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.54%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

RVNU and HYDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.07%) compared to HYDW (0.49%). In terms of maximum drawdown, RVNU dropped -23.51% vs HYDW's -17.75%.

On 5-year performance, HYDW leads with 3.53% vs -0.46% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYDW has performed better with a 3.53% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for HYDW.

HYDW has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.54% for RVNU.

RVNU is categorized as Municipal Bonds, while HYDW is High Yield Bonds. RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Their fees differ too: 0.15% for RVNU and 0.20% for HYDW.

RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNU и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор