PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNU с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNU с DBAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RVNU returned 1.93%/yr vs 11.36%/yr for DBAW. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RVNU charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности RVNU и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNU показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции RVNU уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 1.93% против 11.36% соответственно.

RVNU

1 день
0.18%
1 месяц
1.50%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.36%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.93%

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNU и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.90%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between RVNU and DBAW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

-0.00

The correlation between RVNU and DBAW shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOV
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

RVNU vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNU c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNUDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.81

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.85

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.02

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

16.71

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNU vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNU на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNU и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNUDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.81

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.83

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RVNU и DBAW

Максимальная просадка RVNU за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNU и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNUDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-31.44%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-9.00%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-14.11%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-17.87%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-31.44%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.43%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.00%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.16%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNU и DBAW

Текущая волатильность для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) составляет 1.43%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RVNU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNUDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.59%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

11.00%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

12.88%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

13.74%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

15.28%

-8.01%

Сравнение комиссий RVNU и DBAW

RVNU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNU и DBAW

Дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.51%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

RVNU and DBAW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.59%) compared to RVNU (1.43%). In terms of maximum drawdown, RVNU dropped -23.51% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.36% vs 1.93% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RVNU has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.36% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

RVNU has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.29% for DBAW.

RVNU is categorized as Municipal Bonds, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for RVNU and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNU и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор