Сравнение RVNL с DBE
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RVNL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs 76.30% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
RVNL
- 1 день
- -19.35%
- 1 месяц
- 21.38%
- С начала года
- -45.20%
- 6 месяцев
- -37.35%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам RVNL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -45.20% | 117.81% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | 2.21% |
Correlation
The correlation between RVNL and DBE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. DBE — Ранг доходности на риск
RVNL
DBE
Сравнение RVNL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVNL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.32 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.35 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVNL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.18 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RVNL и DBE
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -86.69% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -14.41% | -58.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.98% | -33.38% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.22% | -57.30% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 7.39% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и DBE
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.10% | 11.07% | +26.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.68% | 31.06% | +62.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.61% | 35.12% | +92.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.00% | 29.41% | +95.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.00% | 28.34% | +96.66% |
Сравнение комиссий RVNL и DBE
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и DBE
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and DBE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (37.10%) compared to DBE (11.07%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 76.30% vs -16.81% for RVNL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 76.30% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор