Сравнение RVNL с BAR
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). RVNL is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 20.02% for BAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -5.34%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
BAR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам RVNL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -5.34% | 25.78% |
Correlation
The correlation between RVNL and BAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. BAR — Ранг доходности на риск
RVNL
BAR
Сравнение RVNL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.76 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.77 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и BAR
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -26.32% | -46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -26.32% | -46.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -24.34% | -32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -6.69% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 11.36% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и BAR
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 6.64% | +55.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 24.11% | +80.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 27.86% | +111.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 18.33% | +112.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 16.60% | +114.72% |
Сравнение комиссий RVNL и BAR
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и BAR
Ни RVNL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVNL and BAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to BAR (6.64%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 20.02% vs -8.00% for RVNL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 20.02% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
RVNL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор