PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVMDW с BW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVMDW с BW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVMDW (Revolution Medicines Inc. Warrant) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. RVMDW operates in Biotechnology (Healthcare), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, RVMDW returned 3427.78% vs 2204.36% for BW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVMDW и BW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVMDW показывает доходность 575.60%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 194.01%.

RVMDW

1 день
1.44%
1 месяц
18.69%
С начала года
575.60%
6 месяцев
693.75%
1 год
3,427.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BW

1 день
5.43%
1 месяц
20.57%
С начала года
194.01%
6 месяцев
176.15%
1 год
2,204.36%
3 года*
51.32%
5 лет*
15.96%
10 лет*
-21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVMDW и BW

2026 (YTD)202520242023
RVMDW
Revolution Medicines Inc. Warrant		575.60%422.17%-45.45%-67.00%
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		194.01%286.59%12.33%-17.98%

Correlation

The correlation between RVMDW and BW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVMDW:

$1.26B

BW:

$2.49B

EPS

RVMDW:

-$7.17

BW:

-$0.83

Общая выручка (12 мес.)

RVMDW:

$0.00

BW:

$668.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

RVMDW:

-$4.70M

BW:

$121.68M

EBITDA (12 мес.)

RVMDW:

-$1.34B

BW:

-$41.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Revolution Medicines Inc. Warrant

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с RVMDW:
RVMDW с TNGXRVMDW с TDRVMDW с SNDK
Часто сравнивают с BW:
BW с SGMLBW с QQQBW с CELCBW с BEBW с BWXTBW с COHRBW с VALE

Доходность на риск

RVMDW vs. BW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVMDW
Ранг доходности на риск RVMDW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVMDW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVMDW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVMDW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVMDW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVMDW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVMDW c BW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVMDWBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.24
15.61

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
6.23

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.75

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.31

64.73

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

124.68

149.05

-24.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVMDW vs. BW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVMDW на текущий момент составляет 14.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BW равному 15.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVMDW и BW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVMDWBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24

15.61

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.19

+0.53

Просадки

Сравнение просадок RVMDW и BW

Максимальная просадка RVMDW за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVMDW и BW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVMDWBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-99.89%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.65%

-34.50%

-25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-92.12%

+84.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.18%

-82.80%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

14.95%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RVMDW и BW

Текущая волатильность для Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) составляет 29.37%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 34.91%. Это указывает на то, что RVMDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVMDWBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

34.91%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

150.57%

89.80%

+60.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

244.30%

143.19%

+101.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.00%

110.05%

+203.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

314.00%

108.13%

+205.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVMDW и BW

Ни RVMDW, ни BW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVMDW и BW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolution Medicines Inc. Warrant и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M202220232024202520260
214.41M
(RVMDW) Общая выручка
(BW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVMDW and BW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BW has higher volatility (34.91%) compared to RVMDW (29.37%). In terms of maximum drawdown, RVMDW dropped -96.90% vs BW's -99.89%.

BW currently has the higher Sharpe Ratio (15.61 vs 14.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVMDW и BW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор