PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с FMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVER (Trenchless Fund ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. RVER is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past year, RVER returned 23.03% vs 15.55% for FMAY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности RVER и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.65%.

RVER

1 день
-0.28%
1 месяц
21.21%
С начала года
18.44%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и FMAY

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		18.44%5.68%17.75%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%9.77%

Correlation

The correlation between RVER and FMAY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between RVER and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RVER и FMAY

Секторы
RVER
FMAY

Технологии

61.9%
36.2%

Энергетика

12.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.9%

Промышленность

7.3%
8.1%

Здравоохранение

5.6%
8.4%

Финансовые услуги

5.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

RVER
61.9%
FMAY
36.2%

Энергетика

RVER
12.8%
FMAY
3.5%

Коммуникационные услуги

RVER
7.9%
FMAY
10.9%

Промышленность

RVER
7.3%
FMAY
8.1%

Здравоохранение

RVER
5.6%
FMAY
8.4%

Финансовые услуги

RVER
5.2%
FMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

RVER
4.4%
FMAY
10.1%

Сырьевые материалы

RVER
2.4%
FMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

RVER

-

FMAY
4.9%

Недвижимость

RVER

-

FMAY
1.9%

Коммунальные услуги

RVER

-

FMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с TECLRVER с SJNKRVER с BDGSRVER с VCLTRVER с PSMDRVER с BLCR
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с SCHXFMAY с SPTM

Доходность на риск

RVER vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.59

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.84

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.70

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

21.75

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.59

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.03

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RVER и FMAY

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-13.60%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-4.22%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.13%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.01%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

0.72%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и FMAY

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

1.03%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

4.59%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

6.04%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

10.59%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

10.14%

+16.24%

Сравнение комиссий RVER и FMAY

RVER берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и FMAY

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%
RVER
Trenchless Fund ETF		1.44%1.71%

Часто задаваемые вопросы

RVER and FMAY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVER has higher volatility (8.50%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs FMAY's -13.60%.

On 1-year performance, RVER leads with 23.03% vs 15.55% for FMAY. On fees, RVER is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVER has performed better with a 23.03% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVER is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

RVER has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: River1 and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор