PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSIX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUSIX с MUIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

RUSIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RUSIX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUSIX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		0.40%4.53%6.78%8.13%-1.43%0.10%5.72%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, RUSIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

RUSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.69%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.98%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с RUSIX:
RUSIX с REEIXRUSIX с ACCSXRUSIX с RGOIXRUSIX с REMVXRUSIX с RBESXRUSIX с CUTAXRUSIX с RBSIX
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с FAUDXMUIIX с PSDSXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий RUSIX и MUIIX

RUSIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

RUSIX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSIX
Ранг доходности на риск RUSIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSIX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSIXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

3.42

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.57

18.58

-12.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

9.29

-6.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.29

42.24

-31.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.40

89.61

-57.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSIX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSIX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSIX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSIXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.41

1.94

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.83

+0.06

Корреляция

Корреляция между RUSIX и MUIIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSIX и MUIIX

Дивидендная доходность RUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		3.93%4.33%4.61%4.64%2.37%0.91%1.82%2.76%2.41%1.83%1.57%1.42%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RUSIX и MUIIX

Максимальная просадка RUSIX за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSIX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RUSIXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-1.20%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.83%

-1.20%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.06%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSIX и MUIIX

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что RUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUSIXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.10%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.81%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

1.24%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

1.57%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

1.44%

+0.02%