Сравнение RUSC с SMCP
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RUSC is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 8.35% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between RUSC and SMCP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. SMCP — Ранг доходности на риск
RUSC
SMCP
Сравнение RUSC c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSC | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | -1.43 | +3.46 |
Просадки
Сравнение просадок RUSC и SMCP
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -27.86% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -25.99% | +24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.33% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 43.62% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 43.62% | -25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 43.62% | -25.53% |
Сравнение комиссий RUSC и SMCP
RUSC берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и SMCP
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUSC and SMCP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
RUSC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: Russell and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор