PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUD.TO с XUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RUD.TO is actively managed, while XUU.TO is passively managed. Over the past 10 years, RUD.TO returned 13.11%/yr vs 15.59%/yr for XUU.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RUD.TO charges 0.43%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции RUD.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 13.11% против 15.59% соответственно.

RUD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.41%
С начала года
9.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.59%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.95%
10 лет*
13.11%

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUD.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		9.79%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%

Correlation

The correlation between RUD.TO and XUU.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.82

The correlation between RUD.TO and XUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUD.TO и XUU.TO

Секторы
RUD.TO
XUU.TO

Технологии

31.1%
37.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.8%

Финансовые услуги

12.9%
11.2%

Промышленность

8.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.4%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Энергетика

5.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Недвижимость

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Технологии

RUD.TO
31.1%
XUU.TO
37.3%

Потребительский циклический сектор

RUD.TO
13.2%
XUU.TO
9.8%

Финансовые услуги

RUD.TO
12.9%
XUU.TO
11.2%

Промышленность

RUD.TO
8.7%
XUU.TO
8.8%

Коммуникационные услуги

RUD.TO
8.4%
XUU.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

RUD.TO
8.4%
XUU.TO
4.4%

Здравоохранение

RUD.TO
8.0%
XUU.TO
8.4%

Энергетика

RUD.TO
5.0%
XUU.TO
3.4%

Коммунальные услуги

RUD.TO
3.0%
XUU.TO
2.5%

Недвижимость

RUD.TO
0.8%
XUU.TO
2.2%

Сырьевые материалы

RUD.TO
0.5%
XUU.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

RUD.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.51

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.41

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.43

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

13.07

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.51

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.87

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и XUU.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUD.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-28.22%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.80%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-19.70%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-23.41%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-28.22%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.09%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.30%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и XUU.TO

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 2.51%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUD.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.23%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.09%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.04%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.45%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.59%

-1.06%

Сравнение комиссий RUD.TO и XUU.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности XUU.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.36%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RUD.TO and XUU.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.

They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.43% for RUD.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUD.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор