Сравнение RTYY с PAPI
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RTYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.92%.
RTYY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.12M | $2.18M | $2.02M | |
| $175.16K | $143.36K | $131.88K |
Сравнение доходности по годам RTYY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 0.01% | -14.43% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 0.18% |
Correlation
The correlation between RTYY and PAPI is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
RTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение RTYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYY и PAPI
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -14.27% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -1.57% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -2.72% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 10.30% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 11.70% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 11.70% | +16.81% |
Сравнение комиссий RTYY и PAPI
RTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и PAPI
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 123.36%, что больше доходности PAPI в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 123.36% | 13.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and PAPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for RTYY.
RTYY has the higher dividend yield at 123.36%, compared with 7.44% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор