Сравнение RTYY с PEPS
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYY charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
RTYY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.93% | -13.78% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 0.45% |
Correlation
The correlation between RTYY and PEPS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
RTYY
PEPS
Сравнение RTYY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.93 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок RTYY и PEPS
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -21.26% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -3.15% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -2.77% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 13.43% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 18.43% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.40% | 18.43% | +12.97% |
Сравнение комиссий RTYY и PEPS
RTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и PEPS
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.46%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 88.46% | 13.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and PEPS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for RTYY.
RTYY has the higher dividend yield at 88.46%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор