PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTWP.L с GLGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RTWP.L returned 8.43%/yr vs 6.66%/yr for GLGG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTWP.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GLGG.L.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у GLGG.L с доходностью 2.12%.

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%

GLGG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.19%
1 год
9.96%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWP.L и GLGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%0.25%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.12%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%

Correlation

The correlation between RTWP.L and GLGG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.75

The correlation between RTWP.L and GLGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTWP.L и GLGG.L

Секторы
RTWP.L
GLGG.L

Технологии

20.0%
6.4%

Промышленность

17.9%
65.2%

Финансовые услуги

15.3%

-

Здравоохранение

14.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%
9.0%

Коммунальные услуги

2.8%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

RTWP.L
20.0%
GLGG.L
6.4%

Промышленность

RTWP.L
17.9%
GLGG.L
65.2%

Финансовые услуги

RTWP.L
15.3%
GLGG.L

-

Здравоохранение

RTWP.L
14.5%
GLGG.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

RTWP.L
8.6%
GLGG.L

-

Недвижимость

RTWP.L
5.9%
GLGG.L

-

Энергетика

RTWP.L
5.3%
GLGG.L

-

Сырьевые материалы

RTWP.L
4.6%
GLGG.L
9.0%

Коммунальные услуги

RTWP.L
2.8%
GLGG.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

RTWP.L
2.7%
GLGG.L
1.7%

Коммуникационные услуги

RTWP.L
2.4%
GLGG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L

Доходность на риск

RTWP.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LGLGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.72

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.07

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

0.85

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

2.15

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GLGG.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.72

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и GLGG.L

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки GLGG.L в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и GLGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTWP.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-27.08%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.62%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-16.35%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-18.82%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.46%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.14%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.63%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и GLGG.L

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTWP.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.33%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.10%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.76%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.04%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.68%

+2.72%

Сравнение комиссий RTWP.L и GLGG.L

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLGG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и GLGG.L

Ни RTWP.L, ни GLGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RTWP.L and GLGG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTWP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.

RTWP.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLGG.L is Water Equities. RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD, while GLGG.L tracks S&P Global Water TR. Their fees differ too: 0.30% for RTWP.L and 0.49% for GLGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и GLGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор