PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RTWP.L с CUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTWP.L с CUSS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - RTWP.L tracks the Russell 2000 TR USD while CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTWP.L returned 10.87%/yr vs 10.44%/yr for CUSS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RTWP.L charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for CUSS.L.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и CUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как CUSS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 16.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTWP.L имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции CUSS.L немного отстают с 10.44%.

RTWP.L

1 день
-0.90%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
11.44%
С начала года
19.48%
1 год
31.37%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.87%

CUSS.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
8.81%
С начала года
16.13%
1 год
27.46%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWP.L и CUSS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		19.48%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.46%
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)		16.13%2.30%11.72%11.84%-7.30%19.67%15.07%21.58%-5.62%6.06%

Correlation

The correlation between RTWP.L and CUSS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between RTWP.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с FESMRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с VUSA.L
Часто сравнивают с CUSS.L:
CUSS.L с IDP6.LCUSS.L с RTYS.LCUSS.L с USML.LCUSS.L с CUS1.LCUSS.L с ISP6.LCUSS.L с R2SC.LCUSS.L с RTWO.L

Доходность на риск

RTWP.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTWP.LCUSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.71

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.43

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.98

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

11.97

+0.64

RTWP.L vs. CUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSS.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и CUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и CUSS.L

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки CUSS.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и CUSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTWP.LCUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-35.69%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.87%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-29.20%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-29.20%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-35.69%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-5.11%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-6.22%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.29%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и CUSS.L

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 4.57%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTWP.LCUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.05%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.12%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.20%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

20.11%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

20.42%

+1.81%

Сравнение комиссий RTWP.L и CUSS.L

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и CUSS.L

Ни RTWP.L, ни CUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RTWP.L and CUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RTWP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD, while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RTWP.L and 0.43% for CUSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и CUSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор