PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTPIX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTPIX с DXKLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RTPIX returned 1.11%/yr vs -3.42%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. RTPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности RTPIX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTPIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции RTPIX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 1.11% против -3.42% соответственно.

RTPIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.02%
1 год
2.25%
3 года*
2.47%
5 лет*
4.86%
10 лет*
1.11%

DXKLX

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-1.64%
3 года*
-2.04%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
-3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTPIX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.83%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.99%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between RTPIX and DXKLX is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.98

The correlation between RTPIX and DXKLX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с AFBIXRTPIX с RYILXRTPIX с DXKSXRTPIX с RYJUXRTPIX с RRPIXRTPIX с PHPIXRTPIX с BIPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с scyb

Доходность на риск

RTPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTPIXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.13

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.13

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.13

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

-0.33

+1.29

RTPIX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTPIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTPIX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTPIX и DXKLX

Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTPIXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-47.64%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-8.26%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.51%

-14.94%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-42.57%

+33.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-47.64%

+23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.79%

-42.40%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-15.08%

-36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.26%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RTPIX и DXKLX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) составляет 1.56%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что RTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTPIXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.49%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

6.12%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

8.26%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

14.01%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

12.43%

-4.95%

Сравнение комиссий RTPIX и DXKLX

RTPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTPIX и DXKLX

Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DXKLX в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.41%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RTPIX and DXKLX have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.49%) compared to RTPIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs DXKLX's -47.64%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTPIX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор