PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, RTPIX returned 2.56%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RTPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности RTPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTPIX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%-0.08%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between RTPIX and BTCFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с FNPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

RTPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.89

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-1.22

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.77

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-1.33

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTPIX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.89

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.03

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RTPIX и BTCFX

Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-77.89%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-50.35%

+46.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.51%

-50.35%

+40.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-48.15%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.18%

-35.94%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

29.17%

-27.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RTPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) составляет 1.74%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что RTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

9.82%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

35.00%

-31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

43.90%

-38.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

55.42%

-46.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

55.42%

-47.93%

Сравнение комиссий RTPIX и BTCFX

RTPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTPIX и BTCFX

Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RTPIX and BTCFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs BTCFX's -77.89%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор