PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTNAX с RETSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTNAX с RETSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX).

RTNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 2015 г.. RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RTNAX и RETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTNAX и RETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		-0.35%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, RTNAX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у RETSX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции RTNAX уступали акциям RETSX по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.94% соответственно.

RTNAX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
22.01%
3 года*
12.20%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.96%

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с ASFYXRTNAX с ECATRTNAX с TIVFXRTNAX с ANDIXRTNAX с BDJ
Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с ASFYX

Сравнение комиссий RTNAX и RETSX

RTNAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RETSX в 0.92%.

RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Доходность на риск

RTNAX vs. RETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTNAX c RETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTNAXRETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.78

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.23

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.21

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

5.44

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTNAX vs. RETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTNAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа RETSX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTNAX и RETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTNAXRETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.78

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между RTNAX и RETSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTNAX и RETSX

Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности RETSX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.89%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%0.00%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок RTNAX и RETSX

Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки RETSX в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и RETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTNAXRETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-57.35%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-25.62%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-33.52%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.73%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-10.60%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.71%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RTNAX и RETSX

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RTNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTNAXRETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.18%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.35%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.19%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.72%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.81%

-2.06%