Сравнение RTNAX с BDJ
RTNAX (Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - RTNAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, RTNAX returned 7.86%/yr vs 10.14%/yr for BDJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTNAX charges 1.29%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности RTNAX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTNAX показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции RTNAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.14% соответственно.
RTNAX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.86%
BDJ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам RTNAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTNAX Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund | 11.34% | 30.15% | 2.73% | 13.43% | -16.20% | 7.56% | 6.57% | 19.17% | -16.58% | 27.94% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 1.01% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between RTNAX and BDJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between RTNAX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTNAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
RTNAX
BDJ
Сравнение RTNAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTNAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.53 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 5.63 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTNAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RTNAX и BDJ
Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и BDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTNAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -59.46% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.28% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -15.70% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -21.39% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -48.14% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.56% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.96% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.33% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTNAX и BDJ
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RTNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTNAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.40% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.34% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.94% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.17% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 18.41% | -2.59% |
Сравнение комиссий RTNAX и BDJ
RTNAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTNAX и BDJ
Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BDJ в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.24% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
RTNAX Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund | 1.69% | 1.88% | 1.77% | 1.60% | 1.17% | 2.08% | 1.35% | 2.09% | 1.22% | 1.14% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTNAX and BDJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTNAX has higher volatility (4.70%) compared to BDJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, RTNAX dropped -39.58% vs BDJ's -59.46%.
RTNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTNAX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор