PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTNAX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTNAX с EPDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

RTNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 2015 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RTNAX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTNAX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		-0.35%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		8.52%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, RTNAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции RTNAX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.12% соответственно.

RTNAX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
22.01%
3 года*
12.20%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.96%

EPDIX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.57%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.81%
1 год
48.13%
3 года*
21.84%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с RETSXRTNAX с ANDIXRTNAX с ASFYXRTNAX с BDJRTNAX с ECAT
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий RTNAX и EPDIX

RTNAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.

RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund

Доходность на риск

RTNAX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTNAX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTNAXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.01

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.56

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.43

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

17.97

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTNAX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTNAX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTNAX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTNAXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.01

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.08

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между RTNAX и EPDIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTNAX и EPDIX

Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.89%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%0.00%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.55%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок RTNAX и EPDIX

Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTNAXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-38.23%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-10.92%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-20.98%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-32.84%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-7.22%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-10.88%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.69%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RTNAX и EPDIX

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.92% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTNAXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.10%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.60%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.22%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.05%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.88%

+0.87%