PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTNAX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTNAX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

RTNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RTNAX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTNAX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		-0.35%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, RTNAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции RTNAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.83% соответственно.

RTNAX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
22.01%
3 года*
12.20%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.96%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с RETSXRTNAX с ANDIXRTNAX с ASFYXRTNAX с BDJRTNAX с ECAT
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий RTNAX и EPDPX

RTNAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

Доходность на риск

RTNAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTNAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTNAXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.99

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.53

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.39

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

17.85

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTNAX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTNAX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTNAX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTNAXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.99

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между RTNAX и EPDPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTNAX и EPDPX

Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.89%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%0.00%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок RTNAX и EPDPX

Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, примерно равная максимальной просадке EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTNAXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-39.21%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-10.96%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-21.06%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-33.34%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-7.16%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-11.30%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.70%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RTNAX и EPDPX

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.92% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTNAXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.11%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.64%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.26%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.07%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.88%

+0.87%