PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTIYX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RLVSXRTIYX с FHLFXRTIYX с RALVXRTIYX с RGIYXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий RTIYX и TIVFX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

3.12

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.55

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.44

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

17.93

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.12

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между RTIYX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и TIVFX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и TIVFX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-54.21%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.21%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-36.31%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-41.51%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-10.23%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-13.45%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.27%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и TIVFX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) составляет 6.83%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.93%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

14.06%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

19.68%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.21%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.40%

-1.08%