PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.60% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RGIYXRTIYX с RLVSXRTIYX с FHLFXRTIYX с RALVXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий RTIYX и FIGSX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.74

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.16

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.98

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

3.83

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.74

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между RTIYX и FIGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и FIGSX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и FIGSX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-34.47%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.89%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-34.47%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-34.47%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-10.60%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.49%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.55%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и FIGSX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) составляет 6.83%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.09%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

13.23%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

19.24%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.61%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.54%

-1.22%