PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с EPDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		8.52%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.12% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

EPDIX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.57%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.81%
1 год
48.13%
3 года*
21.84%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RALVXRTIYX с RGIYXRTIYX с RLVSXRTIYX с FHLFXRTIYX с FSGEXRTIYX с FSKLX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий RTIYX и EPDIX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

3.01

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.56

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.43

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

17.97

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.01

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.08

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между RTIYX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и EPDIX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.55%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и EPDIX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-38.23%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.92%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-20.98%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-32.84%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.22%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-10.88%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и EPDIX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.83% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.10%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.60%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

16.22%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.05%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

14.88%

+1.44%