PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RTH с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с XLYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RTH is passively managed, while XLYI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RTH и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью 0.07%.

RTH

1 день
1.62%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
-0.47%
С начала года
5.42%
1 год
12.25%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.85%

XLYI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и XLYI

2026 (YTD)2025
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		5.42%4.17%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		0.07%5.63%

Correlation

The correlation between RTH and XLYI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов RTH и XLYI

Секторы
RTH
XLYI

Потребительский циклический сектор

57.2%

-

Потребительский защитный сектор

26.8%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
XLYI

-

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
XLYI

-

Здравоохранение

RTH
13.4%
XLYI

-

Промышленность

RTH
2.6%
XLYI

-

Сырьевые материалы

RTH

-

XLYI

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

XLYI

-

Энергетика

RTH

-

XLYI

-

Финансовые услуги

RTH

-

XLYI
99.2%

Недвижимость

RTH

-

XLYI

-

Технологии

RTH

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

RTH

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM

Доходность на риск

RTH vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

—

—

RTH vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и XLYI

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-12.32%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.50%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.15%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.65%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.65%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.65%

+1.92%

Сравнение комиссий RTH и XLYI

И RTH, и XLYI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и XLYI

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLYI в 14.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.92%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.74%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTH and XLYI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTH and XLYI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.92% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор