Сравнение RTH с BJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).
RTH и BJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и BJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и BJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BJK с доходностью -14.16%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции BJK по среднегодовой доходности: 13.71% против 2.46% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и BJK
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BJK в 0.66%.
Доходность на риск
RTH vs. BJK — Ранг доходности на риск
RTH
BJK
Сравнение RTH c BJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | BJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.17 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.10 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.12 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.28 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.17 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.27 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.10 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между RTH и BJK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и BJK
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BJK в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и BJK
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и BJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -71.12% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -26.40% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -43.48% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -56.43% | +31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -32.61% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -24.48% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 11.22% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и BJK
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.24% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 13.25% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 21.82% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 24.48% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 25.03% | -7.51% |