Сравнение RTH с RETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL).
RTH и RETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и RETL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и RETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 13.71% против -5.94% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и RETL
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.
Доходность на риск
RTH vs. RETL — Ранг доходности на риск
RTH
RETL
Сравнение RTH c RETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | RETL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.25 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 1.41 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.25 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.35 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.19 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RTH и RETL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и RETL
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности RETL в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и RETL
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и RETL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -92.00% | +49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -37.89% | +28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -92.00% | +67.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -92.00% | +67.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -86.12% | +80.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -37.03% | +29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 15.86% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и RETL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 17.53% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 43.24% | -34.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 72.46% | -57.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 79.82% | -63.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 79.56% | -62.04% |