PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с RETL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTH и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
5.51%
RTH
RETL

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 13.74% против 1.11% соответственно.


RTH

С начала года

18.28%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

12.35%

1 год

26.38%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

13.74%

RETL

С начала года

7.26%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

10.29%

1 год

56.04%

5 лет (среднегодовая)

0.82%

10 лет (среднегодовая)

1.11%

Основные характеристики


RTHRETL
Коэф-т Шарпа2.310.90
Коэф-т Сортино3.201.57
Коэф-т Омега1.401.18
Коэф-т Кальмара3.100.63
Коэф-т Мартина9.353.37
Индекс Язвы2.95%16.46%
Дневная вол-ть11.93%62.06%
Макс. просадка-41.80%-91.51%
Текущая просадка-2.56%-82.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и RETL

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.


RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RTH и RETL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.310.90
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.201.57
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.18
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.100.63
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.353.37
RTH
RETL

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
0.90
RTH
RETL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и RETL

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RETL в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.90%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.24%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и RETL

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки RETL в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и RETL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-82.12%
RTH
RETL

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и RETL

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.27%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
13.46%
RTH
RETL