PortfoliosLab logo
Сравнение RTH с RETL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и RETL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RTH и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
829.15%
426.97%
RTH
RETL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

0.80

RETL:

-0.49

Коэф-т Сортино

RTH:

1.24

RETL:

-0.35

Коэф-т Омега

RTH:

1.15

RETL:

0.96

Коэф-т Кальмара

RTH:

0.94

RETL:

-0.39

Коэф-т Мартина

RTH:

3.42

RETL:

-1.49

Индекс Язвы

RTH:

3.81%

RETL:

23.93%

Дневная вол-ть

RTH:

16.36%

RETL:

73.01%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

RETL:

-92.00%

Текущая просадка

RTH:

-7.19%

RETL:

-89.70%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -43.60%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 12.90% против -6.81% соответственно.


RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

12.85%

5 лет

14.25%

10 лет

12.90%

RETL

С начала года

-43.60%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-36.37%

5 лет

8.74%

10 лет

-6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и RETL

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.


График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RETL: 0.99%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и RETL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTH: 0.80
RETL: -0.49
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTH: 1.24
RETL: -0.35
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTH: 1.15
RETL: 0.96
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTH: 0.94
RETL: -0.39
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTH: 3.42
RETL: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа RETL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.49
RTH
RETL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и RETL

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RETL в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.91%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и RETL

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и RETL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.19%
-89.70%
RTH
RETL

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и RETL

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 10.09%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 43.41%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
43.41%
RTH
RETL