Сравнение RTH с RETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL).
RTH и RETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или RETL.
Основные характеристики
| RTH | RETL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.40% | 10.47% |
| Дох-ть за 1 год | 31.79% | 91.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.60% | -42.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 0.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.26% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.90 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 10.76 | 5.41 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 16.31% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 65.04% |
| Макс. просадка | -41.80% | -91.51% |
| Текущая просадка | -0.21% | -81.59% |
Корреляция
Корреляция между RTH и RETL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTH и RETL
С начала года, RTH показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 14.26% против 2.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и RETL
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTH c RETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и RETL
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RETL в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.89% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% | 1.00% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.20% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и RETL
Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки RETL в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и RETL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и RETL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.58%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.