PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.31% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий RTDYX и SGOIX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.21

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.80

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.59

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

10.79

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между RTDYX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и SGOIX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и SGOIX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-35.54%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.35%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-21.39%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-24.79%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-8.91%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.57%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и SGOIX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 5.21%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.85%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

13.64%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

11.77%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

11.37%

+10.73%