PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-14.72%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с REBYX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий RTDYX и GQEIX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.45

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.69

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.77

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

1.97

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.45

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между RTDYX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и GQEIX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и GQEIX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-28.48%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.30%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-20.44%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-6.26%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.69%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.40%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и GQEIX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.76%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.32%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.44%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

15.88%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.88%

+3.22%