PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTAI с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTAI с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

RTAI и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTAI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RTAI и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTAI и GUMI

2026 (YTD)20252024
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		-0.78%5.54%1.42%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

RTAI

1 день
0.33%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.01%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с VTEBRTAI с BABRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с MEAR
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий RTAI и GUMI

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

RTAI vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTAI c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTAIGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.82

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

4.39

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.62

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

6.88

-6.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

29.42

-27.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTAI vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTAIGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.82

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

3.32

-3.21

Корреляция

Корреляция между RTAI и GUMI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и GUMI

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.49%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTAI и GUMI

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

RTAIGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-0.48%

-33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-0.48%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.04%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-0.05%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.11%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и GUMI

Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTAIGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.18%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

0.75%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

1.15%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

1.01%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

1.01%

+8.03%