Сравнение RSVR с ABR
RSVR (Reservoir Media, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. RSVR operates in Entertainment (Communication Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, RSVR returned 0.62%/yr vs -12.04%/yr for ABR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSVR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSVR показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%.
RSVR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 35.14%
- 6 месяцев
- 35.86%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам RSVR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSVR Reservoir Media, Inc. | 35.14% | -16.35% | 26.93% | 19.43% | -24.53% | -21.06% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 41.62% |
Correlation
The correlation between RSVR and ABR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RSVR:
$680.86M
ABR:
$1.18B
RSVR:
$125.94
ABR:
$0.57
RSVR:
0.08
ABR:
9.70
RSVR:
0.01
ABR:
1.25
RSVR:
0.00
ABR:
0.50
RSVR:
$47.63B
ABR:
$940.70M
RSVR:
$113.67B
ABR:
$829.57M
RSVR:
$7.32B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSVR vs. ABR — Ранг доходности на риск
RSVR
ABR
Сравнение RSVR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reservoir Media, Inc. (RSVR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSVR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.66 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -1.29 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSVR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.85 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RSVR и ABR
Максимальная просадка RSVR за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSVR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSVR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -97.76% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -53.05% | +40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -57.96% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -57.96% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -55.90% | +45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -41.86% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 26.96% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSVR и ABR
Текущая волатильность для Reservoir Media, Inc. (RSVR) составляет 5.63%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что RSVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSVR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 22.14% | -16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 33.80% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 41.19% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 37.16% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 40.41% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSVR и ABR
RSVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
RSVR Reservoir Media, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSVR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reservoir Media, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RSVR and ABR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to RSVR (5.63%). In terms of maximum drawdown, RSVR dropped -60.54% vs ABR's -97.76%.
RSVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSVR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор