Сравнение RSSY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
RSSY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSY и SPMO
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
RSSY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RSSY
SPMO
Сравнение RSSY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.60 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.96 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.90 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между RSSY и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и SPMO
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и SPMO
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -30.95% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -12.70% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -7.31% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -4.66% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.60% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и SPMO
Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.22% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 12.80% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.77% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.08% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.09% | -1.18% |